PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^DXY с XLE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DXY с XLE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о US Dollar Currency Index (^DXY) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DXY или XLE.

Корреляция

Корреляция между ^DXY и XLE составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ^DXY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Dollar Currency Index (^DXY) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.38%
588.95%
^DXY
XLE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DXY:

-0.75

XLE:

-0.46

Коэф-т Сортино

^DXY:

-0.93

XLE:

-0.45

Коэф-т Омега

^DXY:

0.88

XLE:

0.93

Коэф-т Кальмара

^DXY:

-0.13

XLE:

-0.57

Коэф-т Мартина

^DXY:

-1.47

XLE:

-1.52

Индекс Язвы

^DXY:

3.54%

XLE:

7.53%

Дневная вол-ть

^DXY:

6.93%

XLE:

25.08%

Макс. просадка

^DXY:

-56.70%

XLE:

-71.54%

Текущая просадка

^DXY:

-39.54%

XLE:

-13.92%

Доходность по периодам

С начала года, ^DXY показывает доходность -8.20%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью -3.07%. За последние 10 лет акции ^DXY уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 0.32% против 4.04% соответственно.

^DXY

С начала года

-8.20%

1 месяц

-4.74%

6 месяцев

-4.48%

1 год

-5.69%

5 лет

-0.12%

10 лет

0.32%

XLE

С начала года

-3.07%

1 месяц

-12.15%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-11.93%

5 лет

24.00%

10 лет

4.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DXY и XLE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^DXY
Ранг риск-скорректированной доходности ^DXY, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DXY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг риск-скорректированной доходности XLE, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DXY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Dollar Currency Index (^DXY) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^DXY, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^DXY: -0.75
XLE: -0.36
Коэффициент Сортино ^DXY, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^DXY: -0.93
XLE: -0.31
Коэффициент Омега ^DXY, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^DXY: 0.88
XLE: 0.95
Коэффициент Кальмара ^DXY, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^DXY: -0.28
XLE: -0.44
Коэффициент Мартина ^DXY, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^DXY: -1.47
XLE: -1.25

Показатель коэффициента Шарпа ^DXY на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DXY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.75
-0.36
^DXY
XLE

Просадки

Сравнение просадок ^DXY и XLE

Максимальная просадка ^DXY за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DXY и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.63%
-13.92%
^DXY
XLE

Волатильность

Сравнение волатильности ^DXY и XLE

Текущая волатильность для US Dollar Currency Index (^DXY) составляет 3.50%, в то время как у Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) волатильность равна 17.45%. Это указывает на то, что ^DXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.50%
17.45%
^DXY
XLE